| 基于期权定价理论的中国非上市公司信用风险度量研究 |
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| 引用本文： | 戴志锋,张宗益,陈银忠.基于期权定价理论的中国非上市公司信用风险度量研究[J].管理科学,2005,18(6):72-77. |
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| 作者姓名： | 戴志锋 张宗益 陈银忠 |
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| 作者单位： | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044 |
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| 基金项目： | 重庆市金融学会课题基金资助项目 |
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| 摘 要： | 基于期权定价理论的非上市公司模型是由穆迪公司旗下的KMV公司开发的针对非 上市公司信用风险度量和管理的模型.在介绍非上市公司模型的基础上,根据中国的实际情况对模型进行了初步调整和完善,并利用中国上市公司数据和某国有商业银行非上市公司的信贷数据对非上市公司模型在中国的适用性进行了验证,实证结果表明非上市公司模型在中国具有一定的预测能力,但预测准确率低于欧美国家.
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| 关 键 词： | 非上市公司模型 KMV模型 信用风险度量 非上市公司 |
| 文章编号： | 1672-0334(2005)06-0072-06 |
| 修稿时间： | 2005年9月9日 |
Credit Risk Measurement of Chinese Non-listed Companies based on Option Pricing Theory |
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| DAI Zhi-feng,ZHANG Zong-yi,CHEN Yin-zhong.Credit Risk Measurement of Chinese Non-listed Companies based on Option Pricing Theory[J].Management Sciences in China,2005,18(6):72-77. |
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| Authors: | DAI Zhi-feng ZHANG Zong-yi CHEN Yin-zhong |
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