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| 中国金融机构系统性金融风险贡献度的量化研究——基于极端分位数回归的CoVaR模型 | |
| 作者姓名： | 吴婷婷 华飞 江世银 |
| 作者单位： | 上海对外经贸大学金融管理学院,上海 201620;宁波银行无锡分行,江苏无锡 214043;南京审计大学金融学院,江苏南京 210029 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;江苏高校优势学科建设工程项目 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 系统性风险 条件在险价值 极端分位数回归 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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