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| 基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究 | |
| 引用本文： | 蒋敏,胡奇英,孟志青. 基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究[J]. 管理工程学报, 2006, 20(3): 38-40 |
| 作者姓名： | 蒋敏 胡奇英 孟志青 |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学经济管理学院,陕西,西安,710071 2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 3. 浙江工业大学经贸管理学院,浙江,杭州,310032 |
| 摘 要： | 风险值问题一直是金融领域中研究风险管理的一个重要课题,在金融经济中有着重要广泛的应用.本文在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的多阶段CVaR模型.我们给出了多阶段下基于权值的α-CVaR损失值的概念及相应的多阶段CVaR模型,我们证明了它等价于求解一个非线性规划问题.这对于求解多阶段风险值问题具有重要作用. |
| 关 键 词： | 多阶段 风险值问题 损失函数 CVaR损失值 |
| 文章编号： | 1004-6062(2006)03-0038-03 |
| 修稿时间： | 2004-10-11 |
Study of the Portfolio Problem on Conditional Value-at-Risk with Multi-Stages Based on Weights |
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| JIANG Min,HU Qi-ying,MENG Zhi-qing. Study of the Portfolio Problem on Conditional Value-at-Risk with Multi-Stages Based on Weights[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2006, 20(3): 38-40 | |
| Authors: | JIANG Min HU Qi-ying MENG Zhi-qing |
| Abstract: | |
| Keywords: | multi-stages value-at-risk loss function CVaR loss value |
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