| 奇异方差投资组合的可行边界 |
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| 引用本文： | 陈典发,李恩波.奇异方差投资组合的可行边界[J].中国管理科学,2002,10(1):26-30. |
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| 作者姓名： | 陈典发 李恩波 |
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| 作者单位： | 1. 天津南开大学数学学院 天津 300071;2. 南开大学国际经济研究所 天津 300071 |
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| 摘 要： | 本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时,它们的投资组合的可行边界,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式。
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| 关 键 词： | 投资组合 可行边界 收益 套利 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)01-0026-05 |
| 收稿时间： | 2000-10-10; |
| 修稿时间： | 2000年10月10 |
Feasible Sets of Portfolios with Singular Covariance Matrix |
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| CHEN Dian-fa,LI En-bo.Feasible Sets of Portfolios with Singular Covariance Matrix[J].Chinese Journal of Management Science,2002,10(1):26-30. |
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| Authors: | CHEN Dian-fa LI En-bo |
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| Institution: | 1. School of Mathematics, Nankai University, Tianjing 300071, China;2. Institute of International Economics, Nankai University, Tianjing 300071, China |
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| Abstract: | This paper studies the feasible sets of the portfolios consisting of those assets that are of a singular return covariance matrix The shapes of various feasible boundaries are identified and the related minimal variance portfolios are given. |
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| Keywords: | portfolios feasiblesets return arbitrage |
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