| 基于典型相关分析的无约束综列协整检验 |
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| 引用本文： | 杨继生.基于典型相关分析的无约束综列协整检验[J].管理科学学报,2009,12(4). |
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| 作者姓名： | 杨继生 |
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| 作者单位： | 华中科技大学经济学院,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究青年基金资助项目 |
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| 摘 要： | 现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Keibergen的有约束检验.
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| 关 键 词： | 综列协整 典型相关 似然比检验 综列向量误差纠正模型 Bootstrap仿真 |
Unrestricted panel cointegration test based oncanonical correlation analysis |
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| YANG Ji-sheng.Unrestricted panel cointegration test based oncanonical correlation analysis[J].Journal of Management Sciences in China,2009,12(4). |
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| Authors: | YANG Ji-sheng |
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| Keywords: | |
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