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| 深圳证券市场混沌性探测的前提:小波去噪 | |
| 引用本文： | 杨凌.深圳证券市场混沌性探测的前提:小波去噪[J].统计与决策,2006(8):21-23. |
| 作者姓名： | 杨凌 |
| 作者单位： | 深圳大学,理学院,广东,深圳,518060 |
| 摘 要： | 0引言自上世纪90年代末期开始,国内掀起了一股研究我国证券市场混沌性的热潮。其基本思想是通过相空间重构的方法重构待研究时间序列的奇怪吸引子,计算其关联维数和Lyapunov指数,根据关联维是否为分数以及Lyapunov指数是否为正数来判断该市场是否具有混沌性。众所周知,经济时间 |
| 关 键 词： | 小波 噪声 收益率 混沌 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)04-0021-03 |
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