| 单变量时间序列模型识别方法的实证研究 |
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| 引用本文： | 吕忠伟. 单变量时间序列模型识别方法的实证研究[J]. 统计与信息论坛, 2006, 21(3): 27-30 |
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| 作者姓名： | 吕忠伟 |
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| 作者单位： | 中国人民大学,统计学院,北京,100872 |
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| 摘 要： | 时间序列分析就是通过研究时间序列中数值上的统计关系,来揭示系统的动态结构特征及其发展变化规律,是一种重要的现代统计分析方法,广泛地应用于自然领域、社会领域的科学研究和思维。在时间序列变量建模的过程中,一般分为模型识别、模型估计和诊断以及模型预测三个步骤,其中模
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| 关 键 词： | 样本自相关函数 偏自相关函数法 延伸自相关系数法 最小信息准则法 最小典型相关法 |
| 文章编号： | 1007-3116(2006)03-0027-04 |
| 修稿时间： | 2005-12-22 |
An Empirical Study on the Methods of Model Identification of Univariate Time Series |
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| LV Zhong-wei. An Empirical Study on the Methods of Model Identification of Univariate Time Series[J]. Statistics & Information Tribune, 2006, 21(3): 27-30 |
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| Authors: | LV Zhong-wei |
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| Abstract: | This paper introduces four kinds of methods to identify the univariate time series model in brief.The output tables of each method is given in this paper and two simulated time series are used to do the empirical research.At last this paper summarizes the problems that should be paid attention to while using these methods. |
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| Keywords: | the sample autocorrelation function and partial autocorrelation function method the extended sample autocorrelation function method the minimum information criterion method the smallest canonical(correlation) method |
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