| （超）高频数据分析与建模 |
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| 引用本文： | 郭兴义,杜本峰,何龙灿.（超）高频数据分析与建模[J].统计研究,2002,1(11):28-31. |
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| 作者姓名： | 郭兴义 杜本峰 何龙灿 |
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| 作者单位： | 中国人民大学 |
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| 摘 要： | 高频数据即指日与日内的数据 ,主要针对以小时、分钟或秒为采集频率的数据。而超高频数据则指对交易过程实时采集的数据 (显然是不等间隔的数据 )。一般而言 ,金融市场上的信息是连续性影响证券价格变化过程 ,离散模型必然会造成信息的丢失 ,数据频率越低 ,则信息丢失就越多。Ｗｏｏｄ(2 0 0 0 )详细讨论了国外金融研究中所用的不同频率数据库的历史和对未来实证研究者的数据采集建议。中国目前 (据我们所知 )日内数据很难得到 ,更不用谈超高频数据了。但是作为一种先进的数据分析工具 ,高频数据分析迟早都将被中国的理论研究者和金融市场的…
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| 关 键 词： | |
The Analysis of Super or High Frequency Data and the Construction of Relevant Model |
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| GUO,Xing-Yi etc.The Analysis of Super or High Frequency Data and the Construction of Relevant Model[J].Statistical Research,2002,1(11):28-31. |
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| Authors: | GUO Xing-Yi etc |
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| Abstract: | High-frequency data analysis is a new research field in financial economics. This paper reviews main results about empirical market and econometric modeling of high-frequency data, and argues about its prospect and importance in Chinese financial market. |
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| Keywords: | ACD |
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