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| 基于ARCH族模型修正EMH理论及实证检验 | |
| 引用本文： | 周伍阳,杨招军.基于ARCH族模型修正EMH理论及实证检验[J].统计与信息论坛,2004,19(2):40-43. |
| 作者姓名： | 周伍阳 杨招军 |
| 作者单位： | 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410079 |
| 摘 要： | 以随机游走模型为基础的有效市场假设不能准确描述市场。文章在资产价格满足鞅性的前提下应用具有优良刻画金融数据能力的ARCH族模型修正了经典EMH理论。最后在此假设下实证检验了中国证券市场的弱式有效性。 |
| 关 键 词： | ARCH族模型 市场效率 鞅性 证券市场 |
| 文章编号： | 1007-3116(2004)02-0040-04 |
| 修稿时间： | 2003年10月30 |
The Modification of EMH Theory Based on ARCH System Models |
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