| 随机时间变换下的寿险精算模型 |
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| 引用本文： | 于栋华,吴冲锋,陈湘鹏.随机时间变换下的寿险精算模型[J].管理科学学报,2010,13(6). |
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| 作者姓名： | 于栋华 吴冲锋 陈湘鹏 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030 |
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| 摘 要： | 时间变换方法广泛应用于经济学和金融学领域中,但在保险方面几乎没有涉及.而某些保险问题往往在等间隔的日历时间下的统计性质非常复杂,但是却可以找到某个适度的经济时间,使得在该经济时间标度下,保险问题具有简单清晰的统计结构.因此,引入时间变换方法,就可以简化保险问题.首次将时间变换引入寿险问题中,提出了一种新型的保险产品设计思路,即按照经济时间设计保险产品.给出了经济时间标度下的相应寿险模型的定义、计算,并通过对等价利息力的定义,讨论了不同时间标度下寿险模型的转换关系.最后,进一步给出了时间变换下破产概率问题的结果.本模型可以应用于很多实践问题.
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| 关 键 词： | 时间变换 生命保险 生存年金 破产概率 |
Life actuary models under time deformation |
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| YU Dong-hua,WU Chong-feng,CHEN Xiang-peng.Life actuary models under time deformation[J].Journal of Management Sciences in China,2010,13(6). |
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| Authors: | YU Dong-hua WU Chong-feng CHEN Xiang-peng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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