| 基于非系统风险被定价的资本资产定价模型 |
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| 引用本文： | 陈健,曾世强,李湛. 基于非系统风险被定价的资本资产定价模型[J]. 管理工程学报, 2009, 23(3): 62-65 |
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| 作者姓名： | 陈健 曾世强 李湛 |
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| 作者单位： | 上海师范大学商学院,上海,200234;上海军远通讯设备有限公司,上海,200072;上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200030 |
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| 基金项目： | 上海市教育委员会科研创新基金资助项目 |
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| 摘 要： | 从假定投资者没有持有市场投资组合出发,建立不完美市场投资组合下的资本资产定价模型.这一模型从理论上证明,在均衡时,不仅系统风险被定价,没有被分散的非系统风险也被定价.这一模型为非系统风险被定价提供了直接的证据.
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| 关 键 词： | 非系统风险 股票价格 资产定价 均衡模型 |
Capital Asset Pricing Model with Idiosyncratic Risk Being Pricing |
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| CHEN Jian,ZENG Shi-qiang,LI Zhan. Capital Asset Pricing Model with Idiosyncratic Risk Being Pricing[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2009, 23(3): 62-65 |
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| Authors: | CHEN Jian ZENG Shi-qiang LI Zhan |
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