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| 基子COPULA函数的信贷资产风险估计摸型 | |
| 引用本文： | 孙清,蔡则祥.基子COPULA函数的信贷资产风险估计摸型[J].南京社会科学,2007,2(7):45-50. |
| 作者姓名： | 孙清 蔡则祥 |
| 作者单位： | 1. 南京航空航天大学,南京,210016 2. 南京市审计学院,南京,210029 |
| 基金项目： | 江苏省高校自然科学基金 , 南京审计学院校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Honte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理. |
| 关 键 词： | Copula函数 违约概率 信用风险 COPULA 函数分析 信贷资产风险管理 银行 差异 精度 违约风险 比较 Carlo 相关结构 信贷资产组合 Copula 应用 |
| 文章编号： | 1001-8263(2007)07-0045-06 |
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