|
|||||
|
|
| GARCH模型的蒙特卡罗模拟方法及应用 | |
| 作者姓名： | 刘旭彬 |
| 作者单位： | 暨南大学,经济学院统计学系,广州,510632 |
| 摘 要： | 文章以长江电力(600900)股票和长电CWB1(580007)权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价.实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性. |
| 关 键 词： | GARCH模型 蒙特卡罗方法 期权定价 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |