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| 基于小波方差分解的沪深综指序列的特性分析 | |
| 作者姓名： | 吴礼斌 崔岩岩 |
| 作者单位： | 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽蚌埠233041 |
| 摘 要： | 近年来小波理论已越来越被广泛应用于时间序列分析.应用小波方差依尺度分解的方法,对沪、深股市综合指数序列的长记忆性与相关性进行了实证分析,结果表明:沪、深股市波动序列实存在长记忆性,沪市波动序列所受历史信息的影响较大,但深市对各种信息的反应比上海股市更迅速,更易受外部信息的影响.在大尺度下沪、深股市波动序列的相关性比小尺度两波动序列之间的相关性更强,以小尺度为基准选择分散投资策略为好. |
| 关 键 词： | 小波变换 小波方差 长记忆性 相关性 |
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