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| 上证指数收益率的尾部相关性研究 | |
| 引用本文： | 徐小钦,邓煜.上证指数收益率的尾部相关性研究[J].统计与决策,2010(24). |
| 作者姓名： | 徐小钦 邓煜 |
| 作者单位： | 重庆大学,贸易与行政学院,重庆,400044 |
| 摘 要： | 对上证指数收益率与成交量之间的尾部相关性进行了研究,利用Gumbel-H copula函数、极大似然估计法、二元极值Logistic模型等多种方法研究收益率与成交量之间的相关强度.结果表明:两序列尾部渐近相关,但相关度不是很强. |
| 关 键 词： | copula函数 极大似然估计法 尾部相关性 |
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