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| 人民币远期市场套期保值绩效的实证研究 | |
| 引用本文： | 肖树强,赵息.人民币远期市场套期保值绩效的实证研究[J].统计与决策,2010(24). |
| 作者姓名： | 肖树强 赵息 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 我国人民币汇率形成机制改革以来,波动性显著放大,各经济主体运用人民币远期产品规避汇率风险的需求增加.文章运用协整检验、双变量向量自回归模型(B-VAR)和误差修正模型(ECM)对交易比较活跃的1月期、3月期的人民币远期产品(NDF和FWD)和即期人民币汇率之间的套期保值进行了实证分析.结果表明,经济危机前后,境内远期结售汇(FWD)套期保值绩效均优于离岸无本金交割远期交易(NDF). |
| 关 键 词： | 人民币远期 套期保值 |
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