商业银行操作风险概率估计模型的改进与应用 |
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引用本文: | 肖奎喜.商业银行操作风险概率估计模型的改进与应用[J].统计与决策,2010(23). |
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作者姓名: | 肖奎喜 |
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作者单位: | 广东外语外贸大学,国际经贸学院,广州,510006 |
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基金项目: | 国家社会科学基金资助项目,广东省自然科学基金资助项目,广东外语外贸大学211项目 |
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摘 要: | 由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayeslan网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计.文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试.结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险.
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关 键 词: | 银行操作风险 Bayesian网络 Credal网络模型 |
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