|
|||||
|
|
| 基于Copula的企业整体风险测度 | |
| 引用本文： | 沈力,田华,鲁昌荣.基于Copula的企业整体风险测度[J].统计与决策,2010(22). |
| 作者姓名： | 沈力 田华 鲁昌荣 |
| 作者单位： | 东南大学,经济与管理学院,南京,211800 |
| 摘 要： | 企业不同部门间由于资金流动和业务交叉,其部门间风险存在着显著的相关性,Copula函数适于测度由于风险相关性而引致的组合风险.利用Copula函数测度组合风险,在选择各部门收益率的边际分布时,考虑到金融数据的条件异方差、波动聚集性等特点,选取GARCH类模型用以描述边际分布. |
| 关 键 词： | 组合风险 测度 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |