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| 基于SARIMA模型的我国季度GDP时间序列分析与预测 | |
| 作者姓名： | 赵喜仓 周作杰 |
| 作者单位： | 江苏大学,财经学院,江苏,镇江,212013 |
| 摘 要： | 文章主要研究季节时间序列模型在我国季度GDp时间序列预测中的应用,并分析探讨模型的准确性和实用性.文章分析了我国1992～2008年的季度GDP时间序列,剔除时间趋势和季节性后使原序列平稳并建立季节时间序列模型.通过对不同模型进行参数估计和比较后发现:ARIMA(2,1,1)(1,1,1)4能很好地拟合我国季度GDP时间序列,用该模型进行预测得出了2009年四个季度和2010年前两个季度的GDP数值,分析发现季度GDP仍然呈增长趋势,但其速度放缓.预测结果的准确性较高,并具有一定现实意义. |
| 关 键 词： | SARIMA模型 季度GDP 预测 |
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