| CAPM在深圳股市的实证检验 |
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| 引用本文： | 徐翔,汪军.CAPM在深圳股市的实证检验[J].中国管理科学,2004,12(Z1):308-311. |
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| 作者姓名： | 徐翔 汪军 |
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| 作者单位： | 1. 同济大学经济与管理学院,上海,200092
2. 金光(中国)投资有限公司,江苏,镇江,212132 |
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| 摘 要： | 作为现代金融投资组合理论体系中得到最广泛应用的核心内容,资本资产定价模型一直是实证检验和学术界瞩目的焦点,也有一些批评家认为它在实际应用中缺乏效力.在目前中国股市存在严重投机行为和缺乏市场效率的情况下,我们在实证检验部分进行了深圳股市的CAPM实证检验.得出研究结论认为深圳股票市场风险和收益关系并不与CAPM理论描述相一致,存在其他因素影响股票市场运行.
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| 关 键 词： | 实证检验 资本资产定价模型(CAPM) β系数 |
| 文章编号： | 1003-207(2004)zk-0308-04 |
| 修稿时间： | 2004年7月23日 |
Empirical Test of CAPM in Shenzhen Stock Market |
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| XU Xiang,WANG Jun.Empirical Test of CAPM in Shenzhen Stock Market[J].Chinese Journal of Management Science,2004,12(Z1):308-311. |
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| Authors: | XU Xiang WANG Jun |
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