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| 基于VaR的商业银行资本优化配置模型研究 | |
| 作者姓名： | 潘佐郑 |
| 作者单位： | 西南交通大学,经济管理学院,成都,610031 |
| 摘 要： | 银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用vaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型.并时模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaK的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导. |
| 关 键 词： | 商业银行 风险管理 银行资本 优化配置 |
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