| 我国证券市场债券指数编制及其实证研究 |
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| 引用本文： | 徐国祥,吴泽智.我国证券市场债券指数编制及其实证研究[J].统计研究,2003,20(4):16-6. |
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| 作者姓名： | 徐国祥 吴泽智 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学统计学系,上海财经大学会计与财务研究院
2. 上海财经大学统计学系 |
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| 摘 要： | 一、国际债券指数编制共性探析国际债券市场已经相当发达 ,其债券指数也比较成熟 ,研究其方法和特点将对我国证券市场债券指数的编制大有裨益。对国际上著名的债券指数系列 (主要包括美林 (MerrillLynch)债券指数、JP摩根 (JPMorgan)债券指数、雷曼兄弟 (LehmanBrothers)债券指数、索罗门史密斯邦尼 (SalomonSmithBarney)债券指数、道·琼斯 (DowJones)公司债券指数、摩根斯坦利资本国际 (MSCI)债券指数和HSBC债券指数等 )的编制方法和特点进行了逐一的剖析 ,发现它们存在着以下几方面的共性 :(一 )指数体系相当完整由于国际债券市…
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| 关 键 词： | 债券指数编制 平均存续期 凸性 实证研究 |
Compiling Security Indexes of Chinese Security Markets and the Relevant Experimental Analysis |
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| Abstract: | Based on the research into the compilation of the famous bond indices in other countries, the papermakes a thorough study on the compilation of the bond index in China's securities market and uses thedata to make various empirical studies by which the conclusions are made. |
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