| 我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究 |
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| 引用本文： | 郭柳,朱敏.我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2004,3(3):70-75. |
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| 作者姓名： | 郭柳 朱敏 |
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| 作者单位： | 四川大学,工商管理学院,四川,成都,610064 |
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| 摘 要： | VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法,用该方法研究我国的股票市场,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标.文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算.
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| 关 键 词： | VaR 个股VaR 投资组合VaR |
| 文章编号： | 1672-0202(2004)03-0070-06 |
| 修稿时间： | 2004年4月12日 |
The Calculation to Stock- Market's Risk on VaR |
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| GUO Liu,ZHU Min.The Calculation to Stock- Market''s Risk on VaR[J].Journal of South China Agricultural University:Social Science Edition,2004,3(3):70-75. |
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| Authors: | GUO Liu ZHU Min |
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| Abstract: | Currently , VaR is the main method of the risk-estimating in the world. By introducing VaR to study our stock-market we can offer a new way for investor to control risk. The paper makes a positive analysis on ten stocks in Shanghai securities market by using VaR theory, and calculates the VaR of the portfolio made of the aboving ten stocks. We found that VaR is very fit to estimate the risk contained in our stock-market. |
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| Keywords: | VaR VaR of one stock VaR of a portofolio |
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