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| Downside-Risk风险度量方法研究 | |
| 引用本文： | 刘志东.Downside-Risk风险度量方法研究[J].统计与决策,2006(12):25-28. |
| 作者姓名： | 刘志东 |
| 作者单位： | 中央财经大学,北京,100081 |
| 摘 要： | 1Downside-Risk风险度量方法1.1LPM风险度量方法LPM(Lower Partial M om ents),指低端部分矩,是一种正在被人们关注的度量风险的方法。它认为只有收益低于目标值τ时,才发生风险,因此可以将低于τ的收益,取概率加权平均值度量风险。令R表示金融资产收益率,F(R)表示其分布函数。 |
| 关 键 词： | Downside-Risk 风险度量 VaR CVaR 随机占优 一致性风险度量 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)06-0025-04 |
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