| 基于混合估计与预测方法的股市交易量预报 |
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| 引用本文： | 高雷,任慧玉. 基于混合估计与预测方法的股市交易量预报[J]. 管理工程学报, 2006, 20(2): 144-147 |
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| 作者姓名： | 高雷 任慧玉 |
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| 作者单位： | 1. 汕头大学商学院,广东,汕头,515063
2. 河南财经学院,河南,郑州,450002 |
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| 基金项目： | 德国国家研究局项目 , 德国国家学术交流中心资助项目 , 德国弗利德里西·弗利克基金 |
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| 摘 要： | 本文通过将目标状态的小波变换系数向量描述为卡尔曼滤波方法的状态变量,进而将卡尔曼滤波和小波分析相结合,提出了既具有实时性和递归性又具有多尺度分析能力的小波-卡尔曼滤波混合估计与预测方法(wavelet-Kalman filtering hybrid estimating and forecasting algorithm,WKHEFA).运用此方法,本文较好地预测了上证指数的交易量.
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| 关 键 词： | 卡尔曼滤波 小波分析 实时预报 交易量 |
| 文章编号： | 1004-6062(2006)02-0144-04 |
| 修稿时间： | 2005-01-08 |
Forecasting Trading Volume Based on Wavelet-Kalman Filtering Hybrid Estimating and Forecasting Algorithm |
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| GAO Lei,REN Hui-yu. Forecasting Trading Volume Based on Wavelet-Kalman Filtering Hybrid Estimating and Forecasting Algorithm[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2006, 20(2): 144-147 |
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| Authors: | GAO Lei REN Hui-yu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Kalman Filter wavelet anlysis forecast trading volume |
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