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| 信用风险定价模型的偏微分方程框架 | |
| 作者姓名： | 薛清超 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 文章证明了在风险中性概率测度下,具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程;并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。 |
| 关 键 词： | 信用风险定价模型 偏微分方程 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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