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| 股票市场投资组合策略构造及模型检验 | |
| 作者单位： | ;1.中南财经政法大学金融学院 |
| 摘 要： | 股票市场是一个高风险高收益的市场,通过构造投资组合分散风险,可以在一定风险情况下实现收益的最大化或者在收益一定的情况下实现风险最小化.文中从十七个财务因子中提取了八个共同因子进行主成分分析,进而分析沪深A股所有股票的财务状况.通过给每只股票打分,选出前五只股票构造一个投资组合,然后确定各种资产的最优权重和估计出投资组合的VaR,并对VaR进行回测以检验投资组合的可靠性. |
| 关 键 词： | 股票市场 主成分分析 投资组合 VaR 回测 |
Constructing Stock Market Investment Portfolio Strategy and the Model Test |
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