随机利率下期权定价的蒙特卡罗方法 |
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引用本文: | 刘洋溢,杨吉通.随机利率下期权定价的蒙特卡罗方法[J].经营管理者,2009(13). |
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作者姓名: | 刘洋溢 杨吉通 |
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作者单位: | 西南财经大学金融学院 |
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摘 要: | 文章主要是在短期无风险利率服从Vasicek模型,股价服从对数正态分布模型以及CAPM模型成立、市场组合的超额收益为常数以及市场无套利的假定条件下,首先给出期权价格的表达形式,随后给出了运用蒙特卡罗模拟方法求数值解的步骤,为程序化以进行实际应用计算以及未来的深入研究提供了基础。
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关 键 词: | 随机利率 期权定价 蒙特卡罗 |
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