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分类号
杂志ISSN号
随机利率下期权定价的蒙特卡罗方法
作者姓名:
刘洋溢
杨吉通
作者单位:
西南财经大学金融学院
摘 要:
文章主要是在短期无风险利率服从Vasicek模型,股价服从对数正态分布模型以及CAPM模型成立、市场组合的超额收益为常数以及市场无套利的假定条件下,首先给出期权价格的表达形式,随后给出了运用蒙特卡罗模拟方法求数值解的步骤,为程序化以进行实际应用计算以及未来的深入研究提供了基础。
关 键 词:
随机利率
期权定价
蒙特卡罗
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