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| 远期运费市场(FFA )预测即期运价的精度分析 | |
| 作者姓名： | 朱意秋 周海霞 段继宬 |
| 作者单位： | 1. 中国海洋大学 经济学院 ,山东 青岛 266100 2. 青岛农业大学 经济管理学院 ,山东 青岛 266109 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(09BJY074) |
| 摘 要： | 中国从澳大利亚和巴西进口的大部分铁矿石使用好望角型船运输,准确预测该两条航线的即期运费对航运相关企业很有意义.运用自回归模型(AR)、自回归移动平均模型(ARMA)和向量自回归模型(VAR)三种模型预测即期价格,并对三种模型的预测误差进行比较,结果发现:三种模型所得到的预测结果的平均误差百分比均小于2%,完全可以满足企业预测即期运费的精度要求;拥有远期运费滞后因子的VAR 模型的预测精度并不比单变量模型(AR ,ARMA)高,可见远期运费市场对即期市场的价格引领作用有限;即期运费受到滞后一期自身的影响大于滞后一期远期价格,且统计上显著 |
| 关 键 词： | 远期运费市场 即期价格 预测精度 自回归模型 自回归移动平均模型 向量自回归模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |