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| 上海股市日收益率波动的特征 | |
| 引用本文： | 王玉荣,潘红宇.上海股市日收益率波动的特征[J].统计与决策,2003(7):21. |
| 作者姓名： | 王玉荣 潘红宇 |
| 作者单位： | 对外经济贸易大学 |
| 摘 要： | 大量研究发现,在成熟的股票市场上,股票的市场收益率的波动性呈现波动聚类性、非对称性及收益与风险同方向变动的特点.本文利用ARCH模型族,对中国上海股票的日收益率的波动进行实证分析. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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