居民消费价格指数的波动性分析 |
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引用本文: | 傅俊辉,林春培,冯建勇.居民消费价格指数的波动性分析[J].统计与决策,2008(19). |
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作者姓名: | 傅俊辉 林春培 冯建勇 |
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作者单位: | 华南理工大学工商管理学院,广州,510640 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学研究项目,华南理工大学研究生重点课程建设项目 |
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摘 要: | 居民消费价格指数(以下简称CPI)在一定程度上反映了通货膨胀或紧缩程度,因此历来为各国政府和社会公众所关注.文章主要应用ARCH类模型对CPI年增长率的波动性进行了建模,结果表明该模型能有效拟合CPI年增长率的波动性特征;并根据分析得出我国市场经济还不成熟,需要进行有效调控,以更好地保持物价的稳定,促进经济快速发展的结论.
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关 键 词: | 波动率聚类 ARCH类模型 宏观调控 |
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