“吃鱼理论”的定量分析 |
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引用本文: | 常志勇,张小勇.“吃鱼理论”的定量分析[J].管理科学文摘,2009(30):9-10. |
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作者姓名: | 常志勇 张小勇 |
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作者单位: | 河南科技大学理学院,河南洛阳471003 |
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摘 要: | 本文将VaR值应用到具体某只股票的风险度量上,并将股票价格波动带来的风险分为多头风险和空头风险,结合苏宁电器的具体走势数据,使用历史模拟法(HS法),计算出了多头VaR值和空头VaR值,并试探性的使用这些数据来寻找“吃鱼理论”中的鱼头和鱼尾,得出了有一定参考价值的结论。
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关 键 词: | 吃鱼理论 VaR HS 风险值、走势 |
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