| 基于遗传算法的CVaR模型 |
| |
| 引用本文： | 王雨飞,王宇平.基于遗传算法的CVaR模型[J].中国管理科学,2006,14(Z1):263-267. |
| |
| 作者姓名： | 王雨飞 王宇平 |
| |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071
2. 西安电子科技大学计算机学院,西安,710071 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(60374063);教育部留学回国人员科研启动基金 |
| |
| 摘 要： | 条件风险值模型在金融和管理科学中有着广泛的应用.已有的CVaR模型通常是一个线性规划模型,其中每个阶段的损失函数常用线性函数近似,然而,在一些实际问题中,这些函数通常是非线性函数,用非线性函数近似会更加符合实际规律.本文通过引入非线性损失函数值,将原有模型转化为一个非线性规划模型,并通过一种改进的遗传算法求出新的CVaR模型的近似最优解.结合实例说明该方法能够同时降低cvaR和VaR两个重要风险度量指标.
|
| 关 键 词： | CvaR VaR 遗传算法 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)zk-0263-05 |
| 修稿时间： | 2006年5月22日 |
A Conditional Risk at Value Model Based on Genetic Algorithm |
| |
| WANG Yu-fei,WANG Yu-ping.A Conditional Risk at Value Model Based on Genetic Algorithm[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(Z1):263-267. |
| |
| Authors: | WANG Yu-fei WANG Yu-ping |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
