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| 股市波动的长记忆过程研究 | |
| 引用本文： | 柳会珍,闵素芹.股市波动的长记忆过程研究[J].统计教育,2009(3):30-33. |
| 作者姓名： | 柳会珍 闵素芹 |
| 作者单位： | [1]西安交通大学 [2]中国传媒大学理学院 |
| 摘 要： | 基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性，深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究，结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较，FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征，探索研究国家宏观经济政策对股市波动的影响。 |
| 关 键 词： | 股市波动 长记忆 分形参数 |
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