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证券组合优化问题探讨
作者姓名:孙富
作者单位:中国农业银行长春管理干部学院 130012
摘    要:本文讨论了两种证券和三种证券组合优化公式,提出一种比较简单、精确的确定证券投资最佳比例,使证券组合的总风险最小的计算方法。

关 键 词:组合  优化  风险  拉格朗日乘数法  海森矩阵  
收稿时间:1995-08-09;
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