VaR的主要计算方法述评

VaR产生于1993年，现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义。概述了VaR的三种主要计算方法：参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。