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| t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度 | |
| 引用本文： | 林孝贵.t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度[J].统计与决策,2008(8):26-28. |
| 作者姓名： | 林孝贵 |
| 作者单位： | 广东商学院,金融学院,广州,510320 |
| 基金项目： | 广东省自然科学基金 , 广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持项目 |
| 摘 要： | 条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并对其经济意义进行了解释。 |
| 关 键 词： | 期货 套期保值 t分布 条件风险价值 敏感度 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)08-0026-03 |
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