| 金融市场价格波动数值预测的思考 |
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| 引用本文： | 马金龙,马非特.金融市场价格波动数值预测的思考[J].管理科学,2006,19(1):78-84. |
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| 作者姓名： | 马金龙 马非特 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院,广州地球化学研究所,广州,510640;长沙非线性特别动力工作室,长沙,410013
2. 长沙非线性特别动力工作室,长沙,410013 |
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| 摘 要： | 金融市场价格波动预测是一个公认的国际性科学难题,打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代(主流)金融学为基础的经验性预测局面,转向研究以非线性动力学为基础的金融市场价格波动数值预测,将非线性金融市场动力学的理论、模拟试验和实际观测以及数据同化和计算软件的开发作为研究的重点,并借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学科领域的经验,强化多学科、多部门的组织协调,在我国股市和期市开展金融市场价格波动动力学数值预测的科学试验,金融市场价格波动数值预测研究将极大地促进我国金融市场基础研究和金融风险预警系统的进一步发展.
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| 关 键 词： | 国家安全 金融安全 金融市场 价格波动 数据挖掘 数值预测 |
| 文章编号： | 1672-0334(2006)01-0078-07 |
| 修稿时间： | 2005年8月26日 |
Thinking through the Numerical Predicting of Prices Fluctuation in Finance Markets |
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| MA Jin-long,MA Fei-te.Thinking through the Numerical Predicting of Prices Fluctuation in Finance Markets[J].Management Sciences in China,2006,19(1):78-84. |
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| Authors: | MA Jin-long MA Fei-te |
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