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| 列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析 | |
| 引用本文： | 王露璐,李玉蓉,刘先涛.列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析[J].河北理工大学学报(社会科学版),2004,4(1):149-151. |
| 作者姓名： | 王露璐 李玉蓉 刘先涛 |
| 作者单位： | 西南石油学院,工商管理学院,四川,成都,610500 |
| 摘 要： | 在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法. |
| 关 键 词： | 差分股指预测模型 列维分布VaR模型 风险度量 |
| 文章编号： | 1671-1068(2004)01-0149-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月29日 |
The use and analysis of levy distributing VaR model in Chinese sock market |
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