| 基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究 |
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| 引用本文： | 王恺明,潘和平,伍薇.基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究[J].管理评论,2012(11):3-12. |
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| 作者姓名： | 王恺明 潘和平 伍薇 |
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| 作者单位： | 电子科技大学经济与管理学院电子科技大学预测研究中心;西南财经大学天府学院 |
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| 摘 要： | 本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 跳扩散过程 倒向随机微分方程 可违约期权 定价 |
Research on Pricing Defaultable Claim Based on BSDE for Jump-diffusion Processes |
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| Wang Kaiming,Pan Heping,and Wu Wei.Research on Pricing Defaultable Claim Based on BSDE for Jump-diffusion Processes[J].Management Review,2012(11):3-12. |
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| Authors: | Wang Kaiming Pan Heping and Wu Wei |
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| Institution: | 1.School of Management and Economics,Predictive Center of UESTC,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054; 2.Tianfu College,Southwestern University of Finance and Economics,Mianyang 621000) |
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