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| Poisson-Gumbel复合极值分布的参数估计 | |
| 引用本文： | 刘晶,吴新荣,李素红.Poisson-Gumbel复合极值分布的参数估计[J].统计与决策,2007(18):17-19. |
| 作者姓名： | 刘晶 吴新荣 李素红 |
| 作者单位： | 1. 天津大学,管理学院,天津,300072 2. 天津大学,理学院,天津,300072 3. 河北工业大学,管理学院,天津,300401 |
| 摘 要： | 本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。 |
| 关 键 词： | Poisson-Gurnbel复合极值分布 极大似然法 复合矩法 概率权矩法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)09-0017-03 |
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