我国上市商业银行风险管理效率的DEA分析——基于2013年银行财务年报数据计算分析 |
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引用本文: | 万建义.我国上市商业银行风险管理效率的DEA分析——基于2013年银行财务年报数据计算分析[J].经营管理者,2015(8):25-26. |
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作者姓名: | 万建义 |
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作者单位: | 华南理工大学工商管理学院 |
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摘 要: | 对信用风险的把控是现代商业银行创造盈利的基础,商业银行发展影响我国经济建设稳定发展,如何制定有力的银行风险管理机制,完善监管体系,构建科学的风险管理系统,是商业银行发展的重点。为使银行在信用风险评价方面更为科学合理,本文引入DEA数据包络理论,选取了2013年中国A股上市的十六家国内商业银行的财务数据进行DEA模型计算分析。分析结果中论述了DEA模型所选取的资本充足率、拨备覆盖率、流动性比率对资产充足率和不良贷款率的影响。
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关 键 词: | 商业银行 风险管理效率 DEA模型 不良贷款率 |
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