| 国内与国际原油市场波动溢出效应研究 |
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| 引用本文： | 周少甫,周家生. 国内与国际原油市场波动溢出效应研究[J]. 中国石油大学学报(社会科学版), 2006, 22(3): 8-11 |
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| 作者姓名： | 周少甫 周家生 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 单变量GARCH模型可以用来描述收益率序列的波动聚类特征,而多元GARCH模型则有助于分析国内与国际原油市场波动的溢出效应。实证结果表明,随着政府继续实施参与国际接轨的定价原则,国内油价呈现较为明显的GARCH效应,油价波动也开始具有较长的持续性;国际原油市场对国内市场存在显著的单向波动溢出效应,石油市场的信息传递方向是从国际市场到国内市场。
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| 关 键 词： | 石油市场 GARCH模型 波动溢出效应 |
| 文章编号： | 1673-5595(2006)03-0008-(04) |
| 修稿时间： | 2005-12-01 |
A Study on Fluctuation and Overflow Effect of Crude Oil Market Home and Abroad |
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| ZHOU Shao-fu,ZHOU Jia-sheng. A Study on Fluctuation and Overflow Effect of Crude Oil Market Home and Abroad[J]. Journal of China University Of Petroleum:Edition of Social Sciences, 2006, 22(3): 8-11 |
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| Authors: | ZHOU Shao-fu ZHOU Jia-sheng |
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| Abstract: | |
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