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| 对资产收益率"尖峰厚尾"现象的探讨 | |
| 引用本文： | 皮天雷,李未无.对资产收益率"尖峰厚尾"现象的探讨[J].统计与决策,2004(4):10-11. |
| 作者姓名： | 皮天雷 李未无 |
| 摘 要： | 一、"尖峰"与"厚尾"释义
关于收益率的分布尖峰态(尖峰与厚尾)标准性质的辩论很广泛,本文厚尾和肥尾是指同一现象.人们现在一般已经接受分布是尖峰态的.对于肥胖尾部的最通常的解释是,信息是偶尔以成堆的方式出现,而不是以平滑连续的方式出现的,市场对于成堆信息的反应导致了肥胖的尾部.因为信息的分布是尖峰态的,所以变化的分布也是尖峰态的. |
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