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| 基于VaR的金融市场风险管理 | |
| 引用本文： | 王海侠.基于VaR的金融市场风险管理[J].统计与决策,2007(18):105-106. |
| 作者姓名： | 王海侠 |
| 作者单位： | 东华大学,管理学院,上海,200051 |
| 摘 要： | 本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。 |
| 关 键 词： | 金融市场 风险管理 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)09-0105-02 |
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