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| 金融市场超高频交易量时间序列模型构建 | |
| 引用本文： | 耿克红,张世英.金融市场超高频交易量时间序列模型构建[J].统计与决策,2006(15):4-5. |
| 作者姓名： | 耿克红 张世英 |
| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家高技术研究发展计划(863计划) |
| 摘 要： | 从本质上讲,金融市场的交易是在不等间隔的时点上发生的,但是传统的金融计量经济学的处理办法都是建立在相同时间间隔观测的基础上的,也就是说这些等时间间隔的数据是由实时交易数据在间隔相等的时间点上聚合而得到的。Engle和Rusell(1994)在其workingpaper中指出,相同时间间隔 |
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