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| 期货套期保值有效性与投资时间 | |
| 引用本文： | 李荫,余思勤,袁象.期货套期保值有效性与投资时间[J].中国统计,2005(5):55-56. |
| 作者姓名： | 李荫 余思勤 袁象 |
| 作者单位： | 上海海事大学 |
| 摘 要： | 计算套期保值有效性传统的方法是通过以现货价格的变化和期货价格的变化为变量建立回归方程的方法来决定套期保值比率,从而计算其有效性。其有效性一般可用回归方程中的拟合优度R2来表示(吴冲锋,2000)。实证研究证明,套期保值的有效性随着投资时间的延长而提高。关于这个问题在 |
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