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| 基于VaR模型的开放式基金流动性风险研究 | |
| 引用本文： | 彭宏,刘飞燕.基于VaR模型的开放式基金流动性风险研究[J].管理科学文摘,2008(7). |
| 作者姓名： | 彭宏 刘飞燕 |
| 摘 要： | 本文从流动性的基本定义出发,根据我国证券市场的特征,设计了一个流动性度量指标,并将该指标纳入VaR风险度量体系.并进行了实证研究,分析了基金流动性风险及其实际意义. |
| 关 键 词： | 模型 开放式基金 流动性 度量指标 证券市场 实证研究 基本定义 风险 度量体系 特征 设计 |
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