| 中国企业债券零波动率利差研究 |
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| 引用本文： | 程鹏.中国企业债券零波动率利差研究[J].管理科学文摘,2008(2):26-29. |
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| 作者姓名： | 程鹏 |
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| 作者单位： | 聊城大学商学院,山东,聊城,252059 |
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| 摘 要： | 企业债券利差的零波动率计算方法有三个步骤,即先构建一条无风险利率期限结构曲线,利用该曲线求远期利率,再计算某债券零率利益.通过该方法对中国上交所交易的企业12只债券的利差进行估计,并提出短期无风险利率基准采用国债回购利率,长期无风险利率基准采用互换收益率,以降低估计中的误差.
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| 关 键 词： | 企业债券 零波动率利差 无风险利率期限结构 |
A Study on Zero-Volatility Spread of Bonds Issued by Companies in China |
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| Cheng Peng.A Study on Zero-Volatility Spread of Bonds Issued by Companies in China[J].Digest of Management Science,2008(2):26-29. |
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| Authors: | Cheng Peng |
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